Индекс денежных потоков
Деньги – это именно то обстоятельство, которое приводит на финансовый рынок и инвесторов и трейдеров и компании, оказывающие услуги обеим этим категориям, и прочих участников биржевых сделок.
Именно деньги являются средством платежа в спекулятивных операциях и именно деньги являются товаром в трейдинге.
А потому неудивительно, что это средство с многогранными признаками так актуально. А значит, деньги должны обладать определенными свойствами и качествами. Одно из них – способность двигаться. Точнее будет выглядеть формулировка – способность двигать цену. А коль можно наблюдать подобное движение, то несложно заметить и присущие ему свойства – скорость и силу.
И сегодня мы рассмотрим торговую стратегию для бинарных контрактов, в основе которой лежит один из характеризующих деньги признаков – сила денежного потока. Детальнее об этом параметре можно узнать из учебных источников. Нас же интересует, как это свойство применимо в структуре торговой стратегии.
Скачать шаблон стратегии:
Таймфреймы
Представленная стратегия разработана для консервативных тактик, поэтому внутридневная торговля по ней не предусмотрена. Наиболее корректные сигналы на покупку бинарных контрактов стратегия продуцирует на дневном графике в таймфрейме D1.
Торговые правила
Стратегия «Индекс денежных потоков» относится к категории индикаторных стратегий. Она эффективна для различных базовых инструментов валютного и фондового рынка.
Использовать эту стратегию рекомендуется на базе торгового терминала MetaTrader 4, где можно найти нужные нам индикаторы:
- MACD — индикатор, характеризующий направление существующей тенденции и выступающий одновременно и в роли фильтра, сглаживающего незначительные колебания рынка.
- MFI (Money Flow Index) – осциллятор объемов, обладающий всеми свойственными этой группе индикаторов свойствами. В частности – способностью продуцировать опережающие сигналы. Этот инструмент отображает силу денежного потока, откуда и взято название этой торговой стратегии. MFI указывает на преобладающие настроения продавцов или медведей исходя из объемов вводимых на рынок капиталов.
Оба индикатора устанавливаются внизу графика цены без изменений в настройках.
Стратегия демонстрирует высокую степень рентабельности в долгосрочной перспективе при консервативной тактике.
Ее несомненным плюсом является доступность в освоении, простота анализа, интуитивно понятное восприятие торговых сигналов. Еще одно ее достоинство – для реализации концепции стратегии не требуется большой объем депозита.
Итак, как же происходит определение оптимальных параметров для покупки бинарных контрактов?
Сделка на покупку опциона CALL
Индикатор MACD может давать сигнал, как во время смены тренда, так и во время развития его ралли. Более корректным сигналом можно считать пересечение гистограммой индикатора собственного нулевого уровня. При этом кривая индикатора должна быть расположена в зоне формирования штрихов гистограммы. Предварительным сигналом к смене тенденции и к покупке опциона Колл может служить выход кривой из сетки гистограммы перед ее пересечением нулевого уровня.
Осциллятор MFI также должен подтверждать активность продавцов. В окне индикатора это можно визуально отмечать во время движения кривой линии индикатора по направлению вверх. Более корректный сигнал формируется во время пересечения кривой линией уровня перепроданности. Также следует покупать опцион Call во время пересечения этой линией уровня 50 снизу вверх.
В этом примере на графике можно наблюдать, как отработались оба сигнала. Однако здесь ярко проявил себя именно Индекс денежного потока. В то время как другой индикатор – MACD, дал сигнал с запозданием.
Сделка на покупку опциона PUT
Сигналом к покупке контракта пул служит пересечение гистограммой индикатора MACD нулевого уровня вниз. При этом кривая индикатора должна выйти из зоны формирования гистограммы.
В то же время кривая осциллятора MFI должна направляться вслед за ниспадающим трендом. Более корректным сигналом может служить выход кривой из зоны перекупленности или во время пересечения уровня 50, а также при отскоке от него.
Рекомендованные опционы
В принципе для реализации этой торговой стратегии идеально подходят все типы долгосрочных опционов. Однако учитывая особенности анализа на крупных таймфреймах, лучше заключать сделки на покупку классических контрактов или опционов в одно касание One Touch.
Во всех остальных случаях требуется предварительное тестирование стратегии и ее адаптация под условия контракта.
Сроки экспирации
Поскольку стратегия оптимизирована под один определенный таймфрейм – D1,- то периодом экспирации опциона лучше выбирать срок через 4-6 дней. Это правило действует для классических опционов.
При анализе рынка для опционов в одно касание срок истечения опциона может быть увеличен до 7-10 дней.
Рентабельность стратегии
Так как стратегия предназначена для умеренных моделей трейдинга бинарными опционами, то по результатам тестирования она показала доходность до 60-65%. Однако при ее применении к разным базовым активам и увеличенной частотой сделок в течение полугода удается достичь уровня рентабельности до 500%.
Манименеджмент
Управление депозитом в структуре торговой стратегии «Индекс денежных потоков» не требует особых профессиональных навыков. Важно учитывать состояние счета на момент открытия сделок. В одном контракте рекомендуется задействовать не более 4% денежных средств. При этом не стоит открывать слишком много сделок одновременно. Для одной торговой недели достаточно 5-6 контрактов. То есть, в среднем – по одному опциону в день.
Стратегия «Индекс денежных потоков» привлекательна, прежде всего, для инвесторов с внушительным депозитом, отдающих предпочтение сохранности денег, а не быстрой окупаемости капиталовложений.
Также эта стратегия рекомендована новичкам рынка бинарных опционов, так как ее отличается простота в применении и достойные параметры доходности.
